PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGAX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGAX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGAX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGAX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		-5.44%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Доходность по периодам

С начала года, EPGAX показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции EPGAX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.41% против 9.35% соответственно.

EPGAX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
17.13%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.31%
10 лет*
15.41%

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с TRRDX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FBCGXBLUEX с FNCMXBLUEX с PRGFX

Сравнение комиссий EPGAX и BLUEX

EPGAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Доходность на риск

EPGAX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGAX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGAXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.66

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

-0.89

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.89

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.69

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

-2.40

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGAX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGAX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGAX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGAXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.66

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между EPGAX и BLUEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGAX и BLUEX

Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.66%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок EPGAX и BLUEX

Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGAXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-54.27%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.19%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-21.87%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.17%

-29.06%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-10.58%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-13.39%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.51%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGAX и BLUEX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGAXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

3.64%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

7.31%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

11.01%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

10.50%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

16.57%

+4.20%