PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPEM с WINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с WINN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.57%/yr for WINN.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и WINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у WINN с доходностью 7.28%.

EPEM

1 день
-0.80%
1 месяц
4.68%
С начала года
28.50%
6 месяцев
31.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и WINN

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		28.50%20.76%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%12.05%

Correlation

The correlation between EPEM and WINN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов EPEM и WINN

Секторы
EPEM
WINN

Технологии

39.4%
49.2%

Финансовые услуги

22.7%
5.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
13.3%

Потребительский защитный сектор

7.0%
2.9%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Коммуникационные услуги

6.0%
15.9%

Энергетика

3.6%

-

Промышленность

3.1%
4.9%

Здравоохранение

2.1%
6.8%

Недвижимость

1.3%
0.4%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

EPEM
39.4%
WINN
49.2%

Финансовые услуги

EPEM
22.7%
WINN
5.1%

Потребительский циклический сектор

EPEM
8.5%
WINN
13.3%

Потребительский защитный сектор

EPEM
7.0%
WINN
2.9%

Сырьевые материалы

EPEM
6.5%
WINN

-

Коммуникационные услуги

EPEM
6.0%
WINN
15.9%

Энергетика

EPEM
3.6%
WINN

-

Промышленность

EPEM
3.1%
WINN
4.9%

Здравоохранение

EPEM
2.1%
WINN
6.8%

Недвижимость

EPEM
1.3%
WINN
0.4%

Коммунальные услуги

EPEM

-

WINN
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Harbor Long-Term Growers ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с MEDIEPEM с EMEQEPEM с XC
Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX

Доходность на риск

EPEM vs. WINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c WINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPEM vs. WINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPEMWINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

0.62

+2.27

Просадки

Сравнение просадок EPEM и WINN

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и WINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMWINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-32.07%

+18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.06%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.88%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-9.08%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и WINN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMWINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

16.12%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

23.73%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

23.73%

-4.37%

Сравнение комиссий EPEM и WINN

EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии WINN в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и WINN

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.85%3.66%0.00%0.00%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and WINN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for WINN.

EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while WINN is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.57% for WINN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и WINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор