PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPEM с SIHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с SIHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield. EPEM is actively managed, while SIHY is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.48%/yr for SIHY.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и SIHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у SIHY с доходностью 1.75%.

EPEM

1 день
-0.80%
1 месяц
4.68%
С начала года
28.50%
6 месяцев
31.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIHY

1 день
0.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.15%
1 год
8.21%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и SIHY

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		28.50%20.76%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		1.75%6.41%

Correlation

The correlation between EPEM and SIHY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов EPEM и SIHY

Секторы
EPEM
SIHY

Технологии

39.4%
8.8%

Финансовые услуги

22.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
13.9%

Потребительский защитный сектор

7.0%
2.0%

Сырьевые материалы

6.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.0%

Энергетика

3.6%
11.9%

Промышленность

3.1%
14.8%

Здравоохранение

2.1%
1.5%

Недвижимость

1.3%
5.3%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

EPEM
39.4%
SIHY
8.8%

Финансовые услуги

EPEM
22.7%
SIHY
6.3%

Потребительский циклический сектор

EPEM
8.5%
SIHY
13.9%

Потребительский защитный сектор

EPEM
7.0%
SIHY
2.0%

Сырьевые материалы

EPEM
6.5%
SIHY
3.2%

Коммуникационные услуги

EPEM
6.0%
SIHY
3.0%

Энергетика

EPEM
3.6%
SIHY
11.9%

Промышленность

EPEM
3.1%
SIHY
14.8%

Здравоохранение

EPEM
2.1%
SIHY
1.5%

Недвижимость

EPEM
1.3%
SIHY
5.3%

Коммунальные услуги

EPEM

-

SIHY
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с MEDIEPEM с EMEQEPEM с XC
Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с CLOASIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с HYGHSIHY с BBHY

Доходность на риск

EPEM vs. SIHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c SIHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPEM vs. SIHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPEMSIHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

0.64

+2.24

Просадки

Сравнение просадок EPEM и SIHY

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, примерно равная максимальной просадке SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и SIHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMSIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-13.30%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.12%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.78%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и SIHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMSIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

4.17%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

7.57%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

7.57%

+11.79%

Сравнение комиссий EPEM и SIHY

EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SIHY в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и SIHY

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SIHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.85%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.26%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and SIHY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SIHY is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SIHY is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

SIHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 2.85% for EPEM.

EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SIHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.48% for SIHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и SIHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор