PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPEM с HAPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с HAPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. EPEM is actively managed, while HAPS is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.60%/yr for HAPS.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и HAPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у HAPS с доходностью 11.90%.

EPEM

1 день
-0.80%
1 месяц
4.68%
С начала года
28.50%
6 месяцев
31.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPS

1 день
1.55%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и HAPS

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		28.50%20.76%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		11.90%14.65%

Correlation

The correlation between EPEM and HAPS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов EPEM и HAPS

Секторы
EPEM
HAPS

Технологии

39.4%
14.0%

Финансовые услуги

22.7%
17.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.0%
2.9%

Сырьевые материалы

6.5%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.0%

Энергетика

3.6%
7.2%

Промышленность

3.1%
13.5%

Здравоохранение

2.1%
17.7%

Недвижимость

1.3%
6.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

EPEM
39.4%
HAPS
14.0%

Финансовые услуги

EPEM
22.7%
HAPS
17.7%

Потребительский циклический сектор

EPEM
8.5%
HAPS
8.3%

Потребительский защитный сектор

EPEM
7.0%
HAPS
2.9%

Сырьевые материалы

EPEM
6.5%
HAPS
6.6%

Коммуникационные услуги

EPEM
6.0%
HAPS
3.0%

Энергетика

EPEM
3.6%
HAPS
7.2%

Промышленность

EPEM
3.1%
HAPS
13.5%

Здравоохранение

EPEM
2.1%
HAPS
17.7%

Недвижимость

EPEM
1.3%
HAPS
6.7%

Коммунальные услуги

EPEM

-

HAPS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с MEDIEPEM с EMEQEPEM с XC
Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV

Доходность на риск

EPEM vs. HAPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c HAPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPEM vs. HAPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPEMHAPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

0.57

+2.32

Просадки

Сравнение просадок EPEM и HAPS

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и HAPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMHAPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-27.44%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

0.00%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-6.13%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и HAPS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMHAPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

17.03%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

20.83%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

20.83%

-1.47%

Сравнение комиссий EPEM и HAPS

EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HAPS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и HAPS

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности HAPS в 0.51%

ПозицияTTM202520242023
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.85%3.66%0.00%0.00%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and HAPS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.51% for HAPS.

EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while HAPS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.60% for HAPS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и HAPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор