PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPEM с HAPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с HAPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. EPEM is actively managed, while HAPS is passively managed. Over the past year, EPEM returned 39.53% vs 31.92% for HAPS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.60%/yr for HAPS.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и HAPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у HAPS с доходностью 20.78%.

EPEM

1 день
-1.37%
1 месяц
-3.55%
6 месяцев
13.70%
С начала года
22.44%
1 год
39.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPS

1 день
0.72%
1 месяц
6.09%
6 месяцев
14.26%
С начала года
20.78%
1 год
31.92%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и HAPS

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		22.44%20.73%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		20.78%14.87%

Correlation

The correlation between EPEM and HAPS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов EPEM и HAPS

Секторы
EPEM
HAPS

Технологии

42.1%
16.8%

Финансовые услуги

22.1%
17.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.2%
2.7%

Сырьевые материалы

6.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.7%

Энергетика

3.2%
7.2%

Промышленность

2.5%
14.7%

Здравоохранение

1.8%
16.1%

Недвижимость

1.2%
5.9%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

EPEM
42.1%
HAPS
16.8%

Финансовые услуги

EPEM
22.1%
HAPS
17.3%

Потребительский циклический сектор

EPEM
9.3%
HAPS
8.4%

Потребительский защитный сектор

EPEM
6.2%
HAPS
2.7%

Сырьевые материалы

EPEM
6.0%
HAPS
5.7%

Коммуникационные услуги

EPEM
5.6%
HAPS
2.7%

Энергетика

EPEM
3.2%
HAPS
7.2%

Промышленность

EPEM
2.5%
HAPS
14.7%

Здравоохранение

EPEM
1.8%
HAPS
16.1%

Недвижимость

EPEM
1.2%
HAPS
5.9%

Коммунальные услуги

EPEM

-

HAPS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с MEDIEPEM с DFEVEPEM с XCEPEM с AVEE
Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с RWJHAPS с SPYHAPS с GDIV

Доходность на риск

EPEM vs. HAPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
Ранг доходности на риск EPEM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPEM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c HAPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPEMHAPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.91

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.82

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.20

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

10.88

-0.82

EPEM vs. HAPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPEM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAPS равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPEM и HAPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPEM и HAPS

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и HAPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMHAPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-27.44%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-10.01%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

0.00%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-5.92%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.94%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и HAPS

Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что EPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMHAPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

3.38%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

11.91%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

16.80%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

20.61%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

20.61%

+0.43%

Сравнение комиссий EPEM и HAPS

EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HAPS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и HAPS

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности HAPS в 0.47%

ПозицияTTM202520242023
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.99%3.66%0.00%0.00%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.47%0.57%0.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and HAPS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPEM has higher volatility (8.12%) compared to HAPS (3.38%). In terms of maximum drawdown, EPEM dropped -13.27% vs HAPS's -27.44%.

On 1-year performance, EPEM leads with 39.53% vs 31.92% for HAPS. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPEM has performed better with a 39.53% return vs 31.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

EPEM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.47% for HAPS.

EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while HAPS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.60% for HAPS.

HAPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и HAPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор