PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPEM с GDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с GDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.50%/yr for GDIV.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и GDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у GDIV с доходностью 11.70%.

EPEM

1 день
-0.80%
1 месяц
4.68%
С начала года
28.50%
6 месяцев
31.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDIV

1 день
0.30%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.92%
1 год
24.86%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и GDIV

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		28.50%20.76%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.70%12.25%

Correlation

The correlation between EPEM and GDIV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов EPEM и GDIV

Секторы
EPEM
GDIV

Технологии

39.4%
23.4%

Финансовые услуги

22.7%
18.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.9%

Потребительский защитный сектор

7.0%
7.4%

Сырьевые материалы

6.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Энергетика

3.6%
5.0%

Промышленность

3.1%
16.2%

Здравоохранение

2.1%
14.4%

Недвижимость

1.3%
1.1%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Технологии

EPEM
39.4%
GDIV
23.4%

Финансовые услуги

EPEM
22.7%
GDIV
18.2%

Потребительский циклический сектор

EPEM
8.5%
GDIV
8.9%

Потребительский защитный сектор

EPEM
7.0%
GDIV
7.4%

Сырьевые материалы

EPEM
6.5%
GDIV
1.4%

Коммуникационные услуги

EPEM
6.0%
GDIV

-

Энергетика

EPEM
3.6%
GDIV
5.0%

Промышленность

EPEM
3.1%
GDIV
16.2%

Здравоохранение

EPEM
2.1%
GDIV
14.4%

Недвижимость

EPEM
1.3%
GDIV
1.1%

Коммунальные услуги

EPEM

-

GDIV
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с MEDIEPEM с EMEQEPEM с XC
Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX

Доходность на риск

EPEM vs. GDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c GDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPEM vs. GDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPEMGDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

0.85

+2.04

Просадки

Сравнение просадок EPEM и GDIV

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и GDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMGDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-18.93%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

0.00%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-3.18%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и GDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMGDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

11.87%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

15.31%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

15.31%

+4.05%

Сравнение комиссий EPEM и GDIV

EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и GDIV

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности GDIV в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.85%3.66%0.00%0.00%0.00%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and GDIV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.13% for GDIV.

EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while GDIV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.50% for GDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и GDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор