Сравнение EPEM с EMDM
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EPEM is actively managed, while EMDM is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и EMDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 37.52%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 37.52%
- 6 месяцев
- 43.44%
- 1 год
- 87.87%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 37.52% | 35.74% |
Correlation
The correlation between EPEM and EMDM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение распределения секторов EPEM и EMDM
Секторы
EPEM
EMDM
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPEM
EMDM
Финансовые услуги
EPEM
EMDM
Потребительский циклический сектор
EPEM
EMDM
Потребительский защитный сектор
EPEM
EMDM
Сырьевые материалы
EPEM
EMDM
Коммуникационные услуги
EPEM
EMDM
Энергетика
EPEM
EMDM
Промышленность
EPEM
EMDM
Здравоохранение
EPEM
EMDM
Недвижимость
EPEM
EMDM
-
Коммунальные услуги
EPEM
-
EMDM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск
EPEM
EMDM
Сравнение EPEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 1.56 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и EMDM
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и EMDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -18.81% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.40% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -4.07% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и EMDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 23.45% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 19.79% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 19.79% | -0.43% |
Сравнение комиссий EPEM и EMDM
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и EMDM
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности EMDM в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.60% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and EMDM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.60% for EMDM.
They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.75% for EMDM.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и EMDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор