Сравнение EPEM с EMDM
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EPEM is actively managed, while EMDM is passively managed. Over the past year, EPEM returned 43.86% vs 81.08% for EMDM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и EMDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 23.82%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 38.44%.
EPEM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 25.68%
- 1 год
- 43.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 38.44%
- 6 месяцев
- 40.54%
- 1 год
- 81.08%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 23.82% | 20.73% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 38.44% | 36.61% |
Correlation
The correlation between EPEM and EMDM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between EPEM and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск
EPEM
EMDM
Сравнение EPEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPEM | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.54 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 5.21 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 20.52 | -8.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPEM и EMDM
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и EMDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -18.81% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -15.65% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -3.51% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -4.06% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.96% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и EMDM
Текущая волатильность для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) составляет 10.03%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что EPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 12.64% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 23.91% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 26.09% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 20.68% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 20.68% | +0.16% |
Сравнение комиссий EPEM и EMDM
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и EMDM
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности EMDM в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.00% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.96% | 3.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and EMDM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMDM has higher volatility (12.64%) compared to EPEM (10.03%). In terms of maximum drawdown, EPEM dropped -13.27% vs EMDM's -18.81%.
On 1-year performance, EMDM leads with 81.08% vs 43.86% for EPEM. On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EPEM has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMDM has performed better with a 81.08% return vs 43.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
EMDM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.96% for EPEM.
They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.75% for EMDM.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и EMDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор