Сравнение EPEM с CLIP
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. EPEM is actively managed, while CLIP is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у CLIP с доходностью 1.52%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.52% | 2.40% |
Correlation
The correlation between EPEM and CLIP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. CLIP — Ранг доходности на риск
EPEM
CLIP
Сравнение EPEM c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 10.71 | -7.82 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и CLIP
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -0.08% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | 0.00% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -0.00% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и CLIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 0.23% | +19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 0.44% | +18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 0.44% | +18.92% |
Сравнение комиссий EPEM и CLIP
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и CLIP
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности CLIP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and CLIP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
CLIP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.85% for EPEM.
EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Harbor and Global X. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.07% for CLIP.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор