Сравнение EPEM с BPH
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EPEM
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -3.55%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 39.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | -0.27% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between EPEM and BPH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.08 |
Сравнение распределения секторов EPEM и BPH
Секторы
EPEM
BPH
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
EPEM
BPH
-
Финансовые услуги
EPEM
BPH
-
Потребительский циклический сектор
EPEM
BPH
-
Потребительский защитный сектор
EPEM
BPH
-
Сырьевые материалы
EPEM
BPH
-
Коммуникационные услуги
EPEM
BPH
-
Энергетика
EPEM
BPH
Промышленность
EPEM
BPH
-
Здравоохранение
EPEM
BPH
-
Недвижимость
EPEM
BPH
-
Коммунальные услуги
EPEM
-
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. BPH — Ранг доходности на риск
EPEM
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EPEM c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPEM | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPEM и BPH
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -15.58% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -6.78% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -6.73% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 28.00% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 28.00% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 28.00% | -6.96% |
Сравнение комиссий EPEM и BPH
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и BPH
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.99% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and BPH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
EPEM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.52% for BPH.
EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Harbor and Precidian. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор