Сравнение EPEM с BPH
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EPEM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 25.68%
- 1 год
- 43.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 0.85% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.99% |
Correlation
The correlation between EPEM and BPH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.05 |
Сравнение распределения секторов EPEM и BPH
Секторы
EPEM
BPH
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
EPEM
BPH
-
Финансовые услуги
EPEM
BPH
-
Потребительский циклический сектор
EPEM
BPH
-
Потребительский защитный сектор
EPEM
BPH
-
Сырьевые материалы
EPEM
BPH
-
Коммуникационные услуги
EPEM
BPH
-
Энергетика
EPEM
BPH
Промышленность
EPEM
BPH
-
Здравоохранение
EPEM
BPH
-
Недвижимость
EPEM
BPH
-
Коммунальные услуги
EPEM
-
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. BPH — Ранг доходности на риск
EPEM
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EPEM c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPEM | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPEM и BPH
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки BPH в -12.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -12.06% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -12.06% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -3.99% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 25.57% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 25.57% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 25.57% | -4.73% |
Сравнение комиссий EPEM и BPH
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и BPH
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности BPH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% | 0.00% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.96% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and BPH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
EPEM has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.55% for BPH.
EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Harbor and Precidian. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор