PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPEM с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с BAMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EPEM charges 0.84%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.08%.

EPEM

1 день
-0.80%
1 месяц
4.68%
С начала года
28.50%
6 месяцев
31.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и BAMU

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		28.50%20.76%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.08%1.85%

Correlation

The correlation between EPEM and BAMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов EPEM и BAMU

Секторы
EPEM
BAMU

Технологии

39.4%

-

Финансовые услуги

22.7%
98.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Сырьевые материалы

6.5%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Энергетика

3.6%

-

Промышленность

3.1%

-

Здравоохранение

2.1%

-

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EPEM
39.4%
BAMU

-

Финансовые услуги

EPEM
22.7%
BAMU
98.8%

Потребительский циклический сектор

EPEM
8.5%
BAMU

-

Потребительский защитный сектор

EPEM
7.0%
BAMU

-

Сырьевые материалы

EPEM
6.5%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

EPEM
6.0%
BAMU

-

Энергетика

EPEM
3.6%
BAMU

-

Промышленность

EPEM
3.1%
BAMU

-

Здравоохранение

EPEM
2.1%
BAMU

-

Недвижимость

EPEM
1.3%
BAMU

-

Коммунальные услуги

EPEM

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с MEDIEPEM с EMEQEPEM с XC
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

EPEM vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPEM vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPEMBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

4.15

-1.26

Просадки

Сравнение просадок EPEM и BAMU

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-0.36%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

0.00%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-0.02%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и BAMU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

0.59%

+18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

0.87%

+18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

0.87%

+18.49%

Сравнение комиссий EPEM и BAMU

EPEM берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и BAMU

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.85%3.66%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EPEM is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EPEM is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.85% for EPEM.

EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Harbor and Brookstone. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 1.09% for BAMU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор