Сравнение EPEM с AVIE
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у AVIE с доходностью 13.83%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 13.83% | 10.69% |
Correlation
The correlation between EPEM and AVIE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов EPEM и AVIE
Секторы
EPEM
AVIE
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPEM
AVIE
Финансовые услуги
EPEM
AVIE
Потребительский циклический сектор
EPEM
AVIE
Потребительский защитный сектор
EPEM
AVIE
Сырьевые материалы
EPEM
AVIE
Коммуникационные услуги
EPEM
AVIE
-
Энергетика
EPEM
AVIE
Промышленность
EPEM
AVIE
Здравоохранение
EPEM
AVIE
Недвижимость
EPEM
AVIE
Коммунальные услуги
EPEM
-
AVIE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. AVIE — Ранг доходности на риск
EPEM
AVIE
Сравнение EPEM c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 1.07 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и AVIE
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -12.39% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.46% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -3.03% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 9.91% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 12.94% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 12.94% | +6.42% |
Сравнение комиссий EPEM и AVIE
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и AVIE
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности AVIE в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.44% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and AVIE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.44% for AVIE.
EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVIE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Harbor and Avantis. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор