Сравнение EPDPX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDPX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDPX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции EPDPX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.83% против 8.08% соответственно.
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и TIVFX
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
EPDPX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
EPDPX
TIVFX
Сравнение EPDPX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDPX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 3.12 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 3.55 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.55 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 4.44 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 17.93 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDPX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 3.12 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.45 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и TIVFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и TIVFX
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и TIVFX
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDPX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -54.21% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -13.21% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -36.31% | +15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -41.51% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -10.23% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -13.45% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.27% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и TIVFX
Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 7.11%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDPX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 7.93% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 14.06% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 19.68% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 18.21% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 17.40% | -2.52% |