Сравнение EPDPX с FAOSX
EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, EPDPX returned 13.62%/yr vs 3.89%/yr for FAOSX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPDPX charges 1.52%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EPDPX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 9.81%
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPDPX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 7.93% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 11.38% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
Correlation
The correlation between EPDPX and FAOSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between EPDPX and FAOSX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPDPX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
EPDPX
FAOSX
Сравнение EPDPX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPDPX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | -0.06 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | -0.09 | +11.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и FAOSX
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPDPX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -36.24% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -7.26% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -13.96% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -36.24% | +15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -5.86% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -7.92% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.13% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и FAOSX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPDPX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 0.00% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 3.63% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 8.76% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 16.70% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 16.64% | -1.72% |
Сравнение комиссий EPDPX и FAOSX
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и FAOSX
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 6.21% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPDPX and FAOSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPDPX has higher volatility (5.11%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, EPDPX dropped -39.21% vs FAOSX's -36.24%.
EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPDPX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор