Сравнение EPDIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции EPDIX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.55% соответственно.
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и VEA
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
EPDIX vs. VEA — Ранг доходности на риск
EPDIX
VEA
Сравнение EPDIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 1.81 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.46 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.36 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 2.77 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 10.77 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.81 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.55 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и VEA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и VEA
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и VEA
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -60.68% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.63% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -29.71% | +8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -35.73% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -7.20% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -13.39% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.99% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и VEA
Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) составляет 7.10%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 7.92% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 11.68% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 17.67% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 16.30% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 17.26% | -2.38% |