Сравнение EPDIX с QMNNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и QMNNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и QMNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | -3.52% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | -11.94% | 5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции EPDIX превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 10.12% против 6.07% соответственно.
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
QMNNX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и QMNNX
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.
Доходность на риск
EPDIX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск
EPDIX
QMNNX
Сравнение EPDIX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | QMNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 1.77 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.40 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.33 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 2.06 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 5.15 | +12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.77 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.94 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и QMNNX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и QMNNX
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности QMNNX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | 1.30% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и QMNNX
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, примерно равная максимальной просадке QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и QMNNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -39.22% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -5.47% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -14.23% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -39.22% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -3.92% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -10.67% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.19% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и QMNNX
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 1.36% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 4.07% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 6.29% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 9.53% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 8.23% | +6.65% |