Сравнение EPDIX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции EPDIX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.29% соответственно.
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и DFIVX
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
EPDIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
EPDIX
DFIVX
Сравнение EPDIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 2.03 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 2.59 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.56 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 11.62 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.03 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и DFIVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и DFIVX
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и DFIVX
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -66.61% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.99% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -25.29% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -48.11% | +15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -8.44% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -12.30% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.75% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и DFIVX
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 6.47% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.28% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 10.36% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 16.49% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 16.24% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 18.06% | -3.20% |