Сравнение EPDIX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции EPDIX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 9.85% против 9.31% соответственно.
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и DFIEX
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
EPDIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
EPDIX
DFIEX
Сравнение EPDIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 1.66 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 2.18 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.33 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.16 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 8.72 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.66 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.58 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и DFIEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и DFIEX
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и DFIEX
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -62.22% | +23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.01% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -28.66% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -41.04% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -10.45% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -12.26% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.84% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и DFIEX
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 6.47% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.26% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 10.04% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 15.66% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 15.60% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.32% | -1.46% |