PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPD с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPD с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EPD (Enterprise Products Partners L.P.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, EPD returned 10.61%/yr vs 12.93%/yr for VT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPD и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.93% соответственно.

EPD

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.72%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.53%
1 год
24.43%
3 года*
20.73%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.61%

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPD и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		19.79%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between EPD and VT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.44

The correlation between EPD and VT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

EPD vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPD c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPDVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.94

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.67

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.68

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

11.67

-2.17

EPD vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPD и VT

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-50.27%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-9.67%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-16.51%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-26.38%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-34.24%

-23.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-1.92%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-7.01%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.22%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и VT

Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.26%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

11.01%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

13.38%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.15%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

17.27%

+6.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и VT

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.88%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

EPD and VT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPD has higher volatility (6.00%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPD и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор