PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPD с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPD с EKBAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EPD (Enterprise Products Partners L.P.) is a stock, while EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EPD returned 10.27%/yr vs 16.47%/yr for EKBAX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPD и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 21.59%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 36.16%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 10.27% против 16.47% соответственно.

EPD

1 день
-0.97%
1 месяц
1.67%
С начала года
21.59%
6 месяцев
19.54%
1 год
28.31%
3 года*
21.48%
5 лет*
17.25%
10 лет*
10.27%

EKBAX

1 день
-0.68%
1 месяц
10.05%
С начала года
36.16%
6 месяцев
35.42%
1 год
63.40%
3 года*
32.49%
5 лет*
19.24%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPD и EKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		21.59%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		36.16%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-5.55%14.43%

Correlation

The correlation between EPD and EKBAX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.36

Over the past year, the correlation between EPD and EKBAX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с VUGEKBAX с SPYEKBAX с FCNTXEKBAX с SWPPXEKBAX с FELAX

Доходность на риск

EPD vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPD c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDEKBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.97

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.95

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.69

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

8.90

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

37.46

-25.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPD vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа EKBAX равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDEKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.97

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.06

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.94

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EPD и EKBAX

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и EKBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-55.64%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-7.32%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-23.55%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-24.84%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-32.33%

-25.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-0.68%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-7.98%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.74%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и EKBAX

Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 6.14%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.66%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

13.04%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

16.42%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

18.16%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

17.57%

+6.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и EKBAX

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности EKBAX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.07%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.79%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%

Часто задаваемые вопросы

EPD and EKBAX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKBAX has higher volatility (6.66%) compared to EPD (6.14%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs EKBAX's -55.64%.

EKBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPD и EKBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор