PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPASX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPASX с HLFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).

EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EPASX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPASX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		2.39%25.43%0.64%7.15%-28.73%9.75%27.20%14.82%-21.57%34.40%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, EPASX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции EPASX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 5.67% против 4.15% соответственно.

EPASX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.43%
1 год
23.38%
3 года*
9.24%
5 лет*
0.59%
10 лет*
5.67%

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EP Emerging Markets Small Companies Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EPASX:
EPASX с EPLCXEPASX с EPSYXEPASX с SPEMEPASX с EPIVXEPASX с EPIBXEPASX с EPDPXEPASX с BEMIX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с DFESXHLFMX с EMRSXHLFMX с CEMFXHLFMX с AVEEXHLFMX с DESIX

Сравнение комиссий EPASX и HLFMX

EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HLFMX в 1.60%.

EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EPASX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPASX
Ранг доходности на риск EPASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPASX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPASX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPASX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPASX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPASX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPASX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPASXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.36

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.85

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.41

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

5.03

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPASX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPASX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа HLFMX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPASX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPASXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.36

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.07

+0.23

Корреляция

Корреляция между EPASX и HLFMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPASX и HLFMX

Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		1.91%1.95%2.00%1.20%0.50%21.67%0.54%0.27%11.18%4.20%1.50%1.30%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Просадки

Сравнение просадок EPASX и HLFMX

Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPASXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-63.95%

+22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.09%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-28.37%

-11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-46.61%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-9.26%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-19.38%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.11%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EPASX и HLFMX

EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) имеют волатильность 6.78% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPASXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.73%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.72%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.03%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

10.23%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

11.79%

+3.34%