Сравнение EPASX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EPASX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPASX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 0.17% | 25.43% | 0.64% | 7.15% | -28.73% | 9.75% | 27.20% | 14.82% | -21.57% | 34.40% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EPASX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции EPASX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 9.85% соответственно.
EPASX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 5.44%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPASX и EPDIX
EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
EPASX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
EPASX
EPDIX
Сравнение EPASX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPASX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.80 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.33 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.54 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.08 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 16.78 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPASX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.80 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.06 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EPASX и EPDIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPASX и EPDIX
Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 1.95% | 1.95% | 2.00% | 1.20% | 0.50% | 21.67% | 0.54% | 0.27% | 11.18% | 4.20% | 1.50% | 1.30% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок EPASX и EPDIX
Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPASX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -38.23% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -10.92% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -20.98% | -19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -32.84% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -9.48% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -10.88% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.65% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPASX и EPDIX
EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеют волатильность 6.32% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPASX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.47% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 11.36% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 16.09% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.01% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.86% | +0.25% |