Сравнение EPAM с LW
EPAM (EPAM Systems, Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. EPAM operates in Information Technology Services (Technology), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, EPAM returned -28.44%/yr vs -9.85%/yr for LW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -53.45%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 10.21%.
EPAM
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- -53.45%
- 6 месяцев
- -54.50%
- 1 год
- -44.14%
- 3 года*
- -24.19%
- 5 лет*
- -28.44%
- 10 лет*
- 2.97%
LW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- -14.70%
- 3 года*
- -25.00%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAM и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | -53.45% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 7.99% | 67.05% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 10.21% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between EPAM and LW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
EPAM:
$5.17B
LW:
$6.32B
EPAM:
$6.96
LW:
$2.15
EPAM:
13.70
LW:
21.09
EPAM:
0.95
LW:
0.97
EPAM:
1.51
LW:
3.46
EPAM:
$5.56B
LW:
$6.52B
EPAM:
$1.58B
LW:
$1.34B
EPAM:
$670.13M
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAM vs. LW — Ранг доходности на риск
EPAM
LW
Сравнение EPAM c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAM | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.41 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -0.71 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAM и LW
Максимальная просадка EPAM за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAM | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -64.56% | -22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.49% | -41.37% | -18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.49% | -64.56% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.50% | -64.56% | -22.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.71% | -57.84% | -28.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -21.32% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.61% | 24.00% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и LW
EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 15.10% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAM | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.10% | 9.19% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 38.28% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.61% | 44.27% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.30% | 37.84% | +16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.80% | 35.87% | +9.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и LW
EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.31% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPAM и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPAM и LW
EPAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 388.01M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
EPAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.77M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
EPAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.52M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
EPAM and LW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPAM has higher volatility (15.10%) compared to LW (9.19%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -87.50% vs LW's -64.56%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPAM и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор