PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOSE с CRSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EOSE с CRSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, EOSE returned -16.58%/yr vs -12.85%/yr for CRSP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOSE и CRSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOSE показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью 8.60%.

EOSE

1 день
-1.46%
1 месяц
29.70%
С начала года
-29.49%
6 месяцев
-48.17%
1 год
112.63%
3 года*
49.26%
5 лет*
-16.58%
10 лет*
—

CRSP

1 день
9.35%
1 месяц
8.72%
С начала года
8.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
49.67%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-12.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOSE и CRSP

2026 (YTD)202520242023202220212020
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		-29.49%135.80%345.87%-26.35%-80.32%-63.92%114.85%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		8.60%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-50.51%135.74%

Correlation

The correlation between EOSE and CRSP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EOSE:

$4.40B

CRSP:

$5.47B

EPS

EOSE:

-$1.45

CRSP:

-$6.24

Коэффициент P/S

EOSE:

16.53

CRSP:

1.26K

Общая выручка (12 мес.)

EOSE:

$160.71M

CRSP:

$4.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

EOSE:

-$163.73M

CRSP:

-$171.17M

EBITDA (12 мес.)

EOSE:

-$858.77M

CRSP:

-$509.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eos Energy Enterprises Inc

CRISPR Therapeutics AG

Часто сравнивают с EOSE:
EOSE с ENVXEOSE с SPYEOSE с TEEOSE с VRTEOSE с VOOEOSE с IWMEOSE с DUOL
Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с BEAMCRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с CMSCRSP с TWST

Доходность на риск

EOSE vs. CRSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOSE c CRSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSECRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.80

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.52

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

1.99

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOSE vs. CRSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOSE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRSP равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOSE и CRSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSECRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.80

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.24

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EOSE и CRSP

Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и CRSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOSECRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-85.11%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.10%

-42.25%

-34.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.18%

-64.91%

-22.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.94%

-80.68%

-16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.46%

-72.89%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.39%

-49.18%

-23.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.30%

24.97%

+13.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EOSE и CRSP

Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 37.09% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 17.25%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOSECRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.09%

17.25%

+19.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.13%

43.41%

+48.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.38%

62.30%

+52.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.02%

60.58%

+56.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.99%

64.33%

+48.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOSE и CRSP

Ни EOSE, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOSE и CRSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
56.96M
1.46M
(EOSE) Общая выручка
(CRSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EOSE and CRSP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOSE has higher volatility (37.09%) compared to CRSP (17.25%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs CRSP's -85.11%.

EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOSE и CRSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор