Сравнение EOS с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -9.11% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 12.84% против 7.80% соответственно.
EOS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 12.84%
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOS и PUTW
EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
EOS vs. PUTW — Ранг доходности на риск
EOS
PUTW
Сравнение EOS c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.09 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.63 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.58 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 8.35 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.09 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.77 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EOS и PUTW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и PUTW
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.77% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EOS и PUTW
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -28.40% | -27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -9.90% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -16.56% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -28.40% | -12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -4.73% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -3.48% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 1.87% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и PUTW
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 4.76% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 7.82% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 14.33% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 12.21% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 13.23% | +7.42% |