Сравнение EOS с NIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE).
EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS и NIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS и NIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -9.11% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у NIE с доходностью -3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EOS имеют среднегодовую доходность 12.84%, а акции NIE немного впереди с 13.00%.
EOS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 12.84%
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOS и NIE
EOS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии NIE в 1.12%.
Доходность на риск
EOS vs. NIE — Ранг доходности на риск
EOS
NIE
Сравнение EOS c NIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | NIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.03 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.53 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.46 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 6.65 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.03 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EOS и NIE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и NIE
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности NIE в 10.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.77% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок EOS и NIE
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, примерно равная максимальной просадке NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и NIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -57.90% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -12.51% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -31.04% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -38.99% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -6.09% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -8.07% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.75% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и NIE
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 5.23% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 8.56% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 17.66% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.54% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 19.71% | +0.94% |