PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS с AOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS с AOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD).

EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EOS и AOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOS и AOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		-9.11%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		0.07%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%8.12%34.83%-17.63%35.37%

Доходность по периодам

С начала года, EOS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции AOD по среднегодовой доходности: 12.84% против 12.04% соответственно.

EOS

1 день
1.86%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-9.11%
6 месяцев
-9.75%
1 год
6.69%
3 года*
17.33%
5 лет*
7.23%
10 лет*
12.84%

AOD

1 день
2.71%
1 месяц
-9.47%
С начала года
0.07%
6 месяцев
5.96%
1 год
28.05%
3 года*
17.77%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с EOS:
EOS с SPYEOS с NMAIEOS с QQQEOS с CSQEOS с ADXEOS с EXGEOS с VOO
Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с RQIAOD с DIVAOD с JEPIAOD с SPYAOD с DIVOAOD с FAX

Доходность на риск

EOS vs. AOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS c AOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSAODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.42

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.93

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.68

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

7.39

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS vs. AOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа AOD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS и AOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSAODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.42

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.14

+0.28

Корреляция

Корреляция между EOS и AOD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOS и AOD

Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности AOD в 12.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.77%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.47%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%

Просадки

Сравнение просадок EOS и AOD

Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что меньше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и AOD.

Загрузка...

Показатели просадок

EOSAODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-72.26%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-16.71%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-28.92%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-43.68%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-10.57%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-27.50%

+19.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.80%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS и AOD

Текущая волатильность для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) составляет 7.84%, в то время как у Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что EOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOSAODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

9.57%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

13.20%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

19.90%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

16.55%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

18.51%

+2.14%