PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS с AOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOS с AOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) is Derivative Income fund actively managed by Eaton Vance, while AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock. Over the past 10 years, EOS returned 13.66%/yr vs 13.08%/yr for AOD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOS charges 1.09%/yr vs 1.19%/yr for AOD.

Доходность

Сравнение доходности EOS и AOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOS показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 12.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EOS имеют среднегодовую доходность 13.66%, а акции AOD немного отстают с 13.08%.

EOS

1 день
-0.18%
1 месяц
1.75%
С начала года
0.49%
6 месяцев
3.07%
1 год
5.68%
3 года*
19.38%
5 лет*
8.82%
10 лет*
13.66%

AOD

1 день
-0.10%
1 месяц
2.93%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.68%
1 год
38.30%
3 года*
22.06%
5 лет*
10.93%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOS и AOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		0.49%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.72%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%8.12%34.83%-17.63%35.37%

Correlation

The correlation between EOS and AOD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2007 г.

0.65

The correlation between EOS and AOD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с EOS:
EOS с CSQEOS с NMAIEOS с ADXEOS с EOIEOS с SPYEOS с QQQEOS с EXG
Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с DIVAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с SPYAOD с DTD

Доходность на риск

EOS vs. AOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 55
Ранг коэф-та Мартина
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS c AOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSAODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.50

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
3.32

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.47

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.30

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

10.11

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS vs. AOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа AOD равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS и AOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSAODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.50

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.16

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EOS и AOD

Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что меньше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и AOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOSAODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-72.26%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-16.71%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.31%

-16.71%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-28.92%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-43.68%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.69%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-27.28%

+19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.80%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS и AOD

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) имеют волатильность 3.89% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOSAODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.82%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

13.16%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.43%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

16.68%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.56%

+2.15%

Сравнение комиссий EOS и AOD

EOS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии AOD в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOS и AOD

Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности AOD в 11.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.48%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.04%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%

Часто задаваемые вопросы

EOS and AOD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOS has higher volatility (3.89%) compared to AOD (3.82%). In terms of maximum drawdown, EOS dropped -55.74% vs AOD's -72.26%.

AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOS и AOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор