Сравнение EOS с AOD
EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) is Derivative Income fund actively managed by Eaton Vance, while AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock. Over the past 10 years, EOS returned 13.37%/yr vs 13.28%/yr for AOD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOS charges 1.09%/yr vs 1.19%/yr for AOD.
Доходность
Сравнение доходности EOS и AOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 15.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EOS имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции AOD немного отстают с 13.28%.
EOS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 13.37%
AOD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 12.24%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение доходности по годам EOS и AOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -0.89% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 15.23% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 23.80% | 8.12% | 34.83% | -17.63% | 35.37% |
Correlation
The correlation between EOS and AOD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г. | 0.65 |
The correlation between EOS and AOD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS vs. AOD — Ранг доходности на риск
EOS
AOD
Сравнение EOS c AOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOS | AOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.08 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 8.89 | -8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOS и AOD
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что меньше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и AOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOS | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -72.26% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -16.71% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.31% | -16.71% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -28.92% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -43.68% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -0.28% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -27.14% | +19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 3.90% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и AOD
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) имеют волатильность 4.02% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOS | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.97% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 13.67% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 16.07% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 16.79% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 18.51% | +2.23% |
Сравнение комиссий EOS и AOD
EOS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии AOD в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и AOD
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности AOD в 11.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.54% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.27% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
Часто задаваемые вопросы
EOS and AOD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS has higher volatility (4.02%) compared to AOD (3.97%). In terms of maximum drawdown, EOS dropped -55.74% vs AOD's -72.26%.
AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOS и AOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор