PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EOI с EVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOI с EVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EOI (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund) and EVV (Eaton Vance Limited Duration Income Fund) are both mutual funds - EOI is a Large Cap Blend Equities fund managed by Eaton Vance, while EVV is a Short-Term Bond fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EOI returned 12.44%/yr vs 5.29%/yr for EVV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EOI charges 0.01%/yr vs 0.04%/yr for EVV.

Доходность

Сравнение доходности EOI и EVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOI показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у EVV с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции EOI превзошли акции EVV по среднегодовой доходности: 12.44% против 5.29% соответственно.

EOI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
0.26%
С начала года
2.04%
1 год
4.90%
3 года*
15.17%
5 лет*
9.86%
10 лет*
12.44%

EVV

1 день
-0.11%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
-1.48%
С начала года
-0.65%
1 год
-0.20%
3 года*
9.63%
5 лет*
3.22%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOI и EVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		2.04%7.21%35.73%20.67%-19.78%32.93%9.59%31.97%-4.26%26.31%
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		-0.65%10.72%12.22%13.33%-19.94%14.66%4.67%18.91%-5.53%6.77%

Correlation

The correlation between EOI and EVV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2004 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Часто сравнивают с EOI:
EOI с EOSEOI с ETYEOI с SPYIEOI с AGRDXEOI с SPYEOI с JUESXEOI с XYLD
Часто сравнивают с EVV:
EVV с FRAEVV с EHSTXEVV с TNSHXEVV с VISTXEVV с MCAD.TOEVV с CRDSXEVV с DFAIX

Доходность на риск

EOI vs. EVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOI
Ранг доходности на риск EOI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOI: 77
Ранг коэф-та Мартина
EVV
Ранг доходности на риск EVV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOI c EVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EOIEVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.02

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.03

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.02

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-0.07

+1.31

EOI vs. EVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOI на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа EVV равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOI и EVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EOI и EVV

Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке EVV в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и EVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOIEVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-51.37%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-8.65%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.15%

-9.53%

-13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-25.91%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.01%

-40.42%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.49%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-6.29%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.86%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EOI и EVV

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что EOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOIEVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.08%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

7.34%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

9.02%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

12.58%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

15.40%

+4.49%

Сравнение комиссий EOI и EVV

EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EVV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOI и EVV

Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности EVV в 9.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		8.02%7.81%7.38%7.93%8.80%5.83%6.66%6.78%8.01%7.15%8.36%7.73%
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		9.31%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%

Часто задаваемые вопросы

EOI and EVV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOI has higher volatility (3.63%) compared to EVV (2.08%). In terms of maximum drawdown, EOI dropped -53.72% vs EVV's -51.37%.

EOI currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOI и EVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор