Сравнение EOI с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EOI и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOI и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | -4.84% | 7.21% | 35.73% | 20.67% | -19.78% | 32.93% | 9.59% | 31.97% | -4.26% | 26.31% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EOI показывает доходность -4.84%, а EISMX немного выше – -4.80%. За последние 10 лет акции EOI превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 12.39% против 9.69% соответственно.
EOI
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.39%
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOI и EISMX
EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
EOI vs. EISMX — Ранг доходности на риск
EOI
EISMX
Сравнение EOI c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOI | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.31 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | -0.33 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.36 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | -0.82 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOI | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.31 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.24 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EOI и EISMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOI и EISMX
Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности EISMX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 8.37% | 7.81% | 7.38% | 7.93% | 8.80% | 5.83% | 6.66% | 6.78% | 8.01% | 7.15% | 8.36% | 7.73% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок EOI и EISMX
Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOI | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -45.32% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -14.66% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -19.81% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.01% | -39.95% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -15.38% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -5.77% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 6.43% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOI и EISMX
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOI | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 4.80% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 11.30% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 18.96% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 17.09% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 18.83% | +1.05% |