PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOI с JEQP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOI с JEQP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L).

EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. JEQP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EOI и JEQP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOI и JEQP.L

2026 (YTD)20252024
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		-4.84%7.21%2.70%
JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP		-2.29%14.92%2.43%
Разные валюты инструментов

EOI торгуется в USD, в то время как JEQP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEQP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EOI показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у JEQP.L с доходностью -2.29%.

EOI

1 день
2.13%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-5.18%
1 год
10.41%
3 года*
17.08%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.39%

JEQP.L

1 день
2.74%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
2.84%
1 год
20.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP

Часто сравнивают с EOI:
EOI с VOOEOI с ETYEOI с XYLDEOI с SPYEOI с ADXEOI с SPYIEOI с AGRDX
Часто сравнивают с JEQP.L:
JEQP.L с JEPQJEQP.L с JEGP.LJEQP.L с NQSE.DEJEQP.L с QYLE.DEJEQP.L с WINC.ASJEQP.L с ARCCJEQP.L с QYLD

Сравнение комиссий EOI и JEQP.L

EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JEQP.L в 0.35%.

JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Доходность на риск

EOI vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOI
Ранг доходности на риск EOI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JEQP.L
Ранг доходности на риск JEQP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOI c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOIJEQP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.28

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.85

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.32

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

9.68

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOI vs. JEQP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOI на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа JEQP.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOI и JEQP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOIJEQP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.28

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.66

-0.25

Корреляция

Корреляция между EOI и JEQP.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOI и JEQP.L

Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности JEQP.L в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		8.37%7.81%7.38%7.93%8.80%5.83%6.66%6.78%8.01%7.15%8.36%7.73%
JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP		11.04%10.25%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EOI и JEQP.L

Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки JEQP.L в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и JEQP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EOIJEQP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-21.99%

-31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-9.99%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.83%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.46%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

1.67%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EOI и JEQP.L

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOIJEQP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.30%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.23%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

16.32%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

16.26%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

16.26%

+3.62%