Сравнение EOI с EHSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).
EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности EOI и EHSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOI и EHSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | -4.84% | 7.21% | 35.73% | 20.67% | -19.78% | 32.93% | 9.59% | 31.97% | -4.26% | 26.31% |
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 0.60% | 12.11% | 11.25% | 7.93% | -2.80% | 24.25% | 2.29% | 30.84% | -6.96% | 14.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EOI показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EOI превзошли акции EHSTX по среднегодовой доходности: 12.39% против 9.84% соответственно.
EOI
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.39%
EHSTX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOI и EHSTX
EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.
Доходность на риск
EOI vs. EHSTX — Ранг доходности на риск
EOI
EHSTX
Сравнение EOI c EHSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOI | EHSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.06 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 4.39 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOI | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EOI и EHSTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOI и EHSTX
Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности EHSTX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 8.37% | 7.81% | 7.38% | 7.93% | 8.80% | 5.83% | 6.66% | 6.78% | 8.01% | 7.15% | 8.36% | 7.73% |
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 6.05% | 6.12% | 4.03% | 2.93% | 4.25% | 7.32% | 1.94% | 2.76% | 10.94% | 5.88% | 1.33% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок EOI и EHSTX
Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и EHSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOI | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -53.47% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -11.79% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -16.44% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.01% | -39.30% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -6.30% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -7.43% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.86% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOI и EHSTX
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOI | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 4.62% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 8.60% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 15.80% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 14.71% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.27% | +2.61% |