Сравнение EOI с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EOI и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOI и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | -4.84% | 7.21% | 35.73% | 20.67% | -19.78% | 32.93% | 9.59% | 31.97% | -4.26% | 26.31% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EOI показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции EOI превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.39% против 9.64% соответственно.
EOI
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.39%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOI и DFIEX
EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EOI vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
EOI
DFIEX
Сравнение EOI c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOI | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.95 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.55 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.57 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 10.07 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOI | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.95 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EOI и DFIEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOI и DFIEX
Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 8.37% | 7.81% | 7.38% | 7.93% | 8.80% | 5.83% | 6.66% | 6.78% | 8.01% | 7.15% | 8.36% | 7.73% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок EOI и DFIEX
Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOI | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -62.22% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -11.01% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -28.66% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.01% | -41.04% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.75% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -12.26% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.81% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOI и DFIEX
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 6.92% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOI | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 7.09% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 10.45% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 15.90% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 15.65% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 16.35% | +3.53% |