Сравнение EOCT с PHEQ

С начала года, EOCT показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа PHEQ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EOCT и PHEQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

EOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и PHEQ.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.