PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOCT с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

EOCT и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EOCT и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOCT и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.91%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, EOCT показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

EOCT

1 день
1.81%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.77%
1 год
19.93%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий EOCT и BAPR

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

EOCT vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOCTBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.29

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.99

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

1.74

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

11.59

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOCT vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа BAPR равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOCTBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.29

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.26

Корреляция

Корреляция между EOCT и BAPR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и BAPR

Ни EOCT, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EOCT и BAPR

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

EOCTBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-23.91%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-9.19%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

0.00%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-2.66%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.38%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и BAPR

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOCTBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.45%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

4.26%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

11.90%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

11.54%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

13.25%

-1.84%