Сравнение ENZL с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ENZL и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENZL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 36.20% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и SGOV
ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
ENZL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ENZL
SGOV
Сравнение ENZL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENZL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 20.61 | -20.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 283.87 | -283.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 201.33 | -200.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 411.31 | -411.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 4,618.08 | -4,617.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENZL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 20.61 | -20.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 14.12 | -14.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 12.34 | -11.99 |
Корреляция
Корреляция между ENZL и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и SGOV
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и SGOV
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENZL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -0.03% | -42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -0.01% | -12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -0.03% | -37.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | 0.00% | -33.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | 0.00% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 0.00% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и SGOV
iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ENZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENZL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 0.06% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 0.13% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 0.20% | +17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 0.24% | +18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 0.24% | +20.14% |