PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENZL с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENZL с KBA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - ENZL is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI New Zealand Investable Market Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENZL returned 3.32%/yr vs 9.32%/yr for KBA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ENZL charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности ENZL и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENZL показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 3.32% против 9.32% соответственно.

ENZL

1 день
-0.73%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
2.31%
С начала года
3.12%
1 год
3.77%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
3.32%

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENZL и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		3.12%2.47%-4.86%2.95%-16.18%-11.39%20.04%30.09%0.35%24.04%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between ENZL and KBA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.30

Сравнение распределения секторов ENZL и KBA

Секторы
ENZL
KBA

Промышленность

31.4%
15.4%

Здравоохранение

29.3%
3.7%

Коммунальные услуги

12.9%
3.2%

Недвижимость

12.9%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.4%

Сырьевые материалы

3.8%
9.3%

Энергетика

1.9%
3.0%

Финансовые услуги

1.4%
17.4%

Потребительский защитный сектор

1.3%
6.5%

Потребительский циклический сектор

1.0%
5.4%

Технологии

0.5%
34.1%

Промышленность

ENZL
31.4%
KBA
15.4%

Здравоохранение

ENZL
29.3%
KBA
3.7%

Коммунальные услуги

ENZL
12.9%
KBA
3.2%

Недвижимость

ENZL
12.9%
KBA
0.5%

Коммуникационные услуги

ENZL
4.0%
KBA
1.4%

Сырьевые материалы

ENZL
3.8%
KBA
9.3%

Энергетика

ENZL
1.9%
KBA
3.0%

Финансовые услуги

ENZL
1.4%
KBA
17.4%

Потребительский защитный сектор

ENZL
1.3%
KBA
6.5%

Потребительский циклический сектор

ENZL
1.0%
KBA
5.4%

Технологии

ENZL
0.5%
KBA
34.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI New Zealand ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWAENZL с EWQ
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

ENZL vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENZL c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENZLKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.81

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.48

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

4.80

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

11.18

-10.40

ENZL vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENZL и KBA

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENZLKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-53.24%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-7.65%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-31.23%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-39.76%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-45.32%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.02%

-6.13%

-20.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-25.60%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.28%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и KBA

Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 4.52%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENZLKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

9.30%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

15.80%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

20.29%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

27.47%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

25.46%

-5.08%

Сравнение комиссий ENZL и KBA

ENZL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и KBA

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности KBA в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.19%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

ENZL and KBA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (9.30%) compared to ENZL (4.52%). In terms of maximum drawdown, ENZL dropped -42.44% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.32% vs 3.32% for ENZL. On fees, ENZL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ENZL has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.32% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENZL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

ENZL has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.45% for KBA.

ENZL is categorized as Asia Pacific Equities, while KBA is China Equities. ENZL tracks MSCI New Zealand Investable Market Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.50% for ENZL and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENZL и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор