PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENZL с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENZL с FLJH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - ENZL is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI New Zealand Investable Market Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ENZL returned -3.33%/yr vs 21.36%/yr for FLJH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ENZL charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности ENZL и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENZL показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.27%.

ENZL

1 день
-0.73%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
2.31%
С начала года
3.12%
1 год
3.77%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
3.32%

FLJH

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
12.70%
С начала года
20.27%
1 год
44.73%
3 года*
27.57%
5 лет*
21.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENZL и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		3.12%2.47%-4.86%2.95%-16.18%-11.39%20.04%30.09%0.35%6.28%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.27%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between ENZL and FLJH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.31

Сравнение распределения секторов ENZL и FLJH

Секторы
ENZL
FLJH

Промышленность

31.4%
25.2%

Здравоохранение

29.3%
5.5%

Коммунальные услуги

12.9%
1.2%

Недвижимость

12.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.0%

Сырьевые материалы

3.8%
4.4%

Энергетика

1.9%
0.9%

Финансовые услуги

1.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.7%

Технологии

0.5%
19.4%

Промышленность

ENZL
31.4%
FLJH
25.2%

Здравоохранение

ENZL
29.3%
FLJH
5.5%

Коммунальные услуги

ENZL
12.9%
FLJH
1.2%

Недвижимость

ENZL
12.9%
FLJH
3.0%

Коммуникационные услуги

ENZL
4.0%
FLJH
8.0%

Сырьевые материалы

ENZL
3.8%
FLJH
4.4%

Энергетика

ENZL
1.9%
FLJH
0.9%

Финансовые услуги

ENZL
1.4%
FLJH
15.8%

Потребительский защитный сектор

ENZL
1.3%
FLJH
4.0%

Потребительский циклический сектор

ENZL
1.0%
FLJH
12.7%

Технологии

ENZL
0.5%
FLJH
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI New Zealand ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWAENZL с EWQ
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

ENZL vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENZL c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENZLFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.33

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.11

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.42

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

4.16

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

15.64

-14.87

ENZL vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENZL и FLJH

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENZLFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-31.51%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-10.80%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-20.39%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-20.39%

-16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.02%

-4.01%

-23.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-5.27%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.87%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и FLJH

Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 4.52%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENZLFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.77%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

15.03%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

19.26%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

18.72%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

19.88%

+0.50%

Сравнение комиссий ENZL и FLJH

ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и FLJH

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FLJH в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.19%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		2.50%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENZL and FLJH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (6.77%) compared to ENZL (4.52%). In terms of maximum drawdown, ENZL dropped -42.44% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 21.36% vs -3.33% for ENZL. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ENZL has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 21.36% return vs -3.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for ENZL.

FLJH has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.19% for ENZL.

ENZL is categorized as Asia Pacific Equities, while FLJH is Japan Equities. ENZL tracks MSCI New Zealand Investable Market Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for ENZL and 0.09% for FLJH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENZL и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор