PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENZL с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ENZL и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.77%
-11.29%
ENZL
EWY

Доходность по периодам

С начала года, ENZL показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью -12.21%. За последние 10 лет акции ENZL превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 4.87% против 1.94% соответственно.


ENZL

С начала года

-1.20%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

5.77%

1 год

8.50%

5 лет (среднегодовая)

-0.13%

10 лет (среднегодовая)

4.87%

EWY

С начала года

-12.21%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-11.29%

1 год

-7.05%

5 лет (среднегодовая)

1.29%

10 лет (среднегодовая)

1.94%

Основные характеристики


ENZLEWY
Коэф-т Шарпа0.59-0.23
Коэф-т Сортино0.98-0.17
Коэф-т Омега1.110.98
Коэф-т Кальмара0.29-0.13
Коэф-т Мартина2.08-0.75
Индекс Язвы4.96%6.90%
Дневная вол-ть17.55%22.56%
Макс. просадка-42.44%-74.14%
Текущая просадка-28.27%-36.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENZL и EWY

ENZL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


EWY
iShares MSCI South Korea ETF
График комиссии EWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии ENZL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ENZL и EWY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENZL c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENZL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.59-0.23
Коэффициент Сортино ENZL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.98-0.17
Коэффициент Омега ENZL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.110.98
Коэффициент Кальмара ENZL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.29-0.13
Коэффициент Мартина ENZL, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.08-0.75
ENZL
EWY

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа EWY равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59
-0.23
ENZL
EWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и EWY

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EWY в 2.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.80%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.78%4.29%5.15%3.95%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.87%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ENZL и EWY

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.27%
-36.59%
ENZL
EWY

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 3.57%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
7.06%
ENZL
EWY