PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENZL с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ENZLEWY
Дох-ть с нач. г.-2.49%-7.07%
Дох-ть за 1 год8.92%4.73%
Дох-ть за 3 года-7.47%-6.71%
Дох-ть за 5 лет0.32%1.83%
Дох-ть за 10 лет5.07%2.48%
Коэф-т Шарпа0.580.33
Коэф-т Сортино0.980.63
Коэф-т Омега1.111.08
Коэф-т Кальмара0.280.21
Коэф-т Мартина2.161.26
Индекс Язвы4.83%6.06%
Дневная вол-ть17.99%22.81%
Макс. просадка-42.44%-74.14%
Текущая просадка-29.21%-32.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ENZL и EWY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENZL и EWY

С начала года, ENZL показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции ENZL превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 5.07% против 2.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43%
-7.30%
ENZL
EWY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENZL и EWY

ENZL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


EWY
iShares MSCI South Korea ETF
График комиссии EWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии ENZL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENZL c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ENZL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENZL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENZL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENZL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENZL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENZL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.16
EWY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWY, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWY, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWY, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.26

Сравнение коэффициента Шарпа ENZL и EWY

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа EWY равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58
0.33
ENZL
EWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и EWY

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности EWY в 2.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.83%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.76%4.29%5.15%3.95%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.71%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ENZL и EWY

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-34.00%-32.00%-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.21%
-32.87%
ENZL
EWY

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 3.32%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
4.34%
ENZL
EWY