PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENZL с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENZL с DXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - ENZL is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI New Zealand Investable Market Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENZL returned 3.32%/yr vs 18.56%/yr for DXJ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ENZL charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности ENZL и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENZL показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 3.32% против 18.56% соответственно.

ENZL

1 день
-0.73%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
2.31%
С начала года
3.12%
1 год
3.77%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
3.32%

DXJ

1 день
-0.77%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
13.56%
С начала года
22.45%
1 год
55.16%
3 года*
32.87%
5 лет*
27.54%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENZL и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		3.12%2.47%-4.86%2.95%-16.18%-11.39%20.04%30.09%0.35%24.04%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		22.45%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between ENZL and DXJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2010 г.

0.31

Сравнение распределения секторов ENZL и DXJ

Секторы
ENZL
DXJ

Промышленность

31.4%
27.4%

Здравоохранение

29.3%
6.8%

Коммунальные услуги

12.9%
0.1%

Недвижимость

12.9%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
2.3%

Сырьевые материалы

3.8%
8.5%

Энергетика

1.9%
1.7%

Финансовые услуги

1.4%
18.3%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.7%

Потребительский циклический сектор

1.0%
15.5%

Технологии

0.5%
13.4%

Промышленность

ENZL
31.4%
DXJ
27.4%

Здравоохранение

ENZL
29.3%
DXJ
6.8%

Коммунальные услуги

ENZL
12.9%
DXJ
0.1%

Недвижимость

ENZL
12.9%
DXJ

-

Коммуникационные услуги

ENZL
4.0%
DXJ
2.3%

Сырьевые материалы

ENZL
3.8%
DXJ
8.5%

Энергетика

ENZL
1.9%
DXJ
1.7%

Финансовые услуги

ENZL
1.4%
DXJ
18.3%

Потребительский защитный сектор

ENZL
1.3%
DXJ
4.7%

Потребительский циклический сектор

ENZL
1.0%
DXJ
15.5%

Технологии

ENZL
0.5%
DXJ
13.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI New Zealand ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWAENZL с EWQ
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

ENZL vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENZL c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENZLDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
3.03

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.94

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.54

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

5.05

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

19.17

-18.39

ENZL vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENZL и DXJ

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENZLDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-49.63%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-10.98%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-22.19%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-22.19%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-39.14%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.02%

-2.45%

-24.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-14.27%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.89%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и DXJ

Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 4.52%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENZLDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.26%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

14.30%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

18.31%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

19.05%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

19.92%

+0.46%

Сравнение комиссий ENZL и DXJ

ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и DXJ

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности DXJ в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.96%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.19%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%

Часто задаваемые вопросы

ENZL and DXJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (6.26%) compared to ENZL (4.52%). In terms of maximum drawdown, ENZL dropped -42.44% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.56% vs 3.32% for ENZL. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, ENZL has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.56% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for ENZL.

ENZL has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.96% for DXJ.

ENZL is categorized as Asia Pacific Equities, while DXJ is Japan Equities. ENZL tracks MSCI New Zealand Investable Market Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for ENZL and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENZL и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор