PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENZL с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENZL с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

ENZL и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ENZL и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENZL и ADVE

2026 (YTD)202520242023
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		-6.02%2.47%-4.86%10.87%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, ENZL показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

ENZL

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.76%
1 год
2.63%
3 года*
-2.84%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
3.31%

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI New Zealand ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWQENZL с EWA
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с BKFADVE с EWMADVE с EEMVADVE с EMSFADVE с ASEAADVE с ASIA

Сравнение комиссий ENZL и ADVE

ENZL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF

Доходность на риск

ENZL vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENZL c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENZLADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.94

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.61

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.39

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.92

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

11.49

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENZL vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENZLADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.94

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.23

-0.88

Корреляция

Корреляция между ENZL и ADVE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и ADVE

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.38%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENZL и ADVE

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

ENZLADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-18.41%

-24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.73%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.49%

-7.49%

-26.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-3.21%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.98%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и ADVE

Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 6.86%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENZLADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

8.13%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

12.99%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.63%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

15.12%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

15.12%

+5.26%