PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENVB с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENVB с MRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ENVB returned -87.34% vs 53.27% for MRNY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENVB и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enveric Biosciences Inc (ENVB) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENVB показывает доходность -46.01%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.

ENVB

1 день
-1.01%
1 месяц
-43.68%
С начала года
-46.01%
6 месяцев
-67.92%
1 год
-87.34%
3 года*
-86.14%
5 лет*
-84.40%
10 лет*
-74.14%

MRNY

1 день
2.69%
1 месяц
7.98%
С начала года
55.67%
6 месяцев
64.78%
1 год
53.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENVB и MRNY

2026 (YTD)202520242023
ENVB
Enveric Biosciences Inc		-46.01%-94.37%-72.43%-28.57%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.67%-35.72%-59.32%19.61%

Correlation

The correlation between ENVB and MRNY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enveric Biosciences Inc

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ENVB:
ENVB с TELOENVB с VTENVB с SOUNENVB с CMPSENVB с OUNZENVB с VOOENVB с RAAX
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Доходность на риск

ENVB vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVB
Ранг доходности на риск ENVB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENVB c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENVBMRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.08

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
1.82

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.70

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

3.31

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENVB vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENVB на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа MRNY равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVB и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENVBMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.08

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ENVB и MRNY

Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и MRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENVBMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.15%

-17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.71%

-31.53%

-58.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-67.23%

-32.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.07%

-52.64%

-33.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

16.15%

+48.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ENVB и MRNY

Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENVBMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.37%

13.53%

+8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

135.91%

37.11%

+98.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

174.17%

49.38%

+124.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

155.99%

50.75%

+105.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.54%

50.75%

+113.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVB и MRNY

ENVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.06%.

ПозицияTTM202520242023
ENVB
Enveric Biosciences Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		100.06%145.98%178.49%1.75%

Часто задаваемые вопросы

ENVB and MRNY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENVB has higher volatility (22.37%) compared to MRNY (13.53%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs MRNY's -82.15%.

MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENVB и MRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор