Сравнение ENVB с FMED
ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, ENVB returned -87.52%/yr vs 0.73%/yr for FMED. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и FMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -59.23%, что значительно ниже, чем у FMED с доходностью -4.75%.
ENVB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -89.81%
- 3 года*
- -87.52%
- 5 лет*
- -85.10%
- 10 лет*
- -74.86%
FMED
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVB и FMED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -59.23% | -94.37% | -72.43% | -65.79% |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | -4.75% | 9.69% | 2.29% | -3.59% |
Correlation
The correlation between ENVB and FMED is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. FMED — Ранг доходности на риск
ENVB
FMED
Сравнение ENVB c FMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | FMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.47 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.03 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и FMED
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и FMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | FMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -21.84% | -78.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -18.33% | -73.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.81% | -21.84% | -77.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -10.64% | -89.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.07% | -7.09% | -78.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.73% | 8.27% | +58.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и FMED
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | FMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 7.50% | +13.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.59% | 15.01% | +90.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.01% | 19.37% | +155.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.96% | 18.57% | +137.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.65% | 18.57% | +146.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и FMED
Ни ENVB, ни FMED не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
ENVB and FMED have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.07%) compared to FMED (7.50%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs FMED's -21.84%.
FMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и FMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор