Сравнение ENTIX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
ENTIX управляется EntrepreneurShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности ENTIX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENTIX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | -18.94% | 22.05% | 33.84% | 23.82% | -31.67% | -8.38% | 38.75% | 27.65% | -11.04% | 30.17% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 4.53% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ENTIX показывает доходность -18.94%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции ENTIX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 8.58% против 12.39% соответственно.
ENTIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -18.94%
- 6 месяцев
- -23.76%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 8.58%
VGPMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENTIX и VGPMX
ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
ENTIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
ENTIX
VGPMX
Сравнение ENTIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENTIX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.94 | -2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 3.51 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.56 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 4.24 | -4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 17.59 | -17.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENTIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.94 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.12 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ENTIX и VGPMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTIX и VGPMX
Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VGPMX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | 0.05% | 0.04% | 0.61% | 0.07% | 0.00% | 29.89% | 10.55% | 3.00% | 2.92% | 8.18% | 0.00% | 0.37% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.73% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок ENTIX и VGPMX
Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENTIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -78.85% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -12.80% | -12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.84% | -22.71% | -22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.84% | -54.59% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.35% | -10.73% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -34.69% | +20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 3.09% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTIX и VGPMX
Текущая волатильность для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) составляет 6.21%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENTIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.56% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 13.14% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 19.28% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 17.15% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 21.65% | -0.84% |