PortfoliosLab logo
Сравнение ENTG с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENTG и FXAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ENTG и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
821.60%
423.86%
ENTG
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTG:

-0.65

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

ENTG:

-0.74

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

ENTG:

0.91

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ENTG:

-0.61

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

ENTG:

-1.33

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

ENTG:

26.96%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

ENTG:

55.48%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

ENTG:

-97.21%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

ENTG:

-47.16%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 20.29% против 12.07% соответственно.


ENTG

С начала года

-18.42%

1 месяц

-9.03%

6 месяцев

-22.97%

1 год

-38.90%

5 лет

9.20%

10 лет

20.29%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.87%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTG и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTG c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENTG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENTG: -0.65
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино ENTG, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENTG: -0.74
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега ENTG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENTG: 0.91
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара ENTG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENTG: -0.61
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина ENTG, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENTG: -1.33
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.53
ENTG
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и FXAIX

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENTG
Entegris, Inc.
0.50%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ENTG и FXAIX

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.16%
-9.89%
ENTG
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и FXAIX

Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 36.98% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.98%
14.39%
ENTG
FXAIX