Сравнение ENTG с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.56%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 22.78% против 13.05% соответственно.
ENTG
-16.74%
-3.59%
-23.73%
-5.24%
17.22%
22.78%
FXAIX
25.56%
1.00%
11.92%
31.93%
15.65%
13.05%
Основные характеристики
| ENTG | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.08 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -0.19 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 15.85% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 40.29% | 12.25% |
| Макс. просадка | -97.21% | -33.79% |
| Текущая просадка | -34.98% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ENTG и FXAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTG c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и FXAIX
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и FXAIX
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и FXAIX
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.