PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENTG с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENTG с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ENTG и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENTG и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENTG
Entegris, Inc.		41.02%-14.57%-17.05%83.54%-52.49%44.59%92.86%80.87%-7.56%70.48%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность 41.02%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 24.86% против 14.08% соответственно.

ENTG

1 день
1.25%
1 месяц
-12.39%
С начала года
41.02%
6 месяцев
26.58%
1 год
38.30%
3 года*
13.57%
5 лет*
0.15%
10 лет*
24.86%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entegris, Inc.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с ENTG:
ENTG с AXONENTG с ACLSENTG с AEHRENTG с ARMENTG с DQENTG с MCHPENTG с UCTT
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

ENTG vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTG
Ранг доходности на риск ENTG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTG c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENTGFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.97

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

7.30

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENTG vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENTGFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.76

-0.58

Корреляция

Корреляция между ENTG и FXAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и FXAIX

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENTG
Entegris, Inc.		0.34%0.47%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок ENTG и FXAIX

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ENTGFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.21%

-33.79%

-63.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.30%

-12.13%

-19.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.32%

-24.50%

-34.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.32%

-33.79%

-25.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-6.23%

-15.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.69%

-3.83%

-32.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

2.53%

+9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и FXAIX

Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENTGFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.18%

5.34%

+13.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.76%

9.53%

+33.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.03%

18.32%

+46.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

16.92%

+33.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.83%

18.05%

+26.78%