Сравнение ENTG с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или FXAIX.
Основные характеристики
| ENTG | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.02% | 6.04% |
| Дох-ть за 1 год | 78.19% | 22.72% |
| Дох-ть за 3 года | 6.08% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.13% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.51% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 40.58% | 11.68% |
| Макс. просадка | -97.21% | -33.79% |
| Current Drawdown | -13.30% | -4.08% |
Корреляция
Корреляция между ENTG и FXAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и FXAIX
С начала года, ENTG показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 28.51% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTG c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и FXAIX
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FXAIX в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.30% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и FXAIX
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и FXAIX
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.