Сравнение DQ с JD
DQ (Daqo New Energy Corp.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. DQ operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DQ returned 12.31%/yr vs 3.75%/yr for JD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DQ и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DQ показывает доходность -54.34%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции DQ превзошли акции JD по среднегодовой доходности: 12.31% против 3.75% соответственно.
DQ
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -24.24%
- С начала года
- -54.34%
- 6 месяцев
- -56.96%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- -29.08%
- 5 лет*
- -24.93%
- 10 лет*
- 12.31%
JD
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -14.42%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- -6.34%
- 5 лет*
- -16.83%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение доходности по годам DQ и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQ Daqo New Energy Corp. | -54.34% | 51.75% | -26.92% | -31.11% | -4.24% | -29.71% | 460.16% | 118.80% | -60.63% | 207.98% |
JD JD.com, Inc. | -5.74% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
Correlation
The correlation between DQ and JD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.34 |
The correlation between DQ and JD shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DQ:
$911.47M
JD:
$37.42B
DQ:
-$2.78
JD:
CN¥9.38
DQ:
1.60
JD:
0.20
DQ:
0.21
JD:
1.17
DQ:
$568.81M
JD:
CN¥1.32T
DQ:
-$195.95M
JD:
CN¥126.44B
DQ:
-$101.58M
JD:
CN¥27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DQ vs. JD — Ранг доходности на риск
DQ
JD
Сравнение DQ c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daqo New Energy Corp. (DQ) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DQ | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.48 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -0.94 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DQ и JD
Максимальная просадка DQ за все время составила -94.98%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQ и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DQ | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.98% | -79.12% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -29.78% | -32.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.22% | -48.10% | -20.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.95% | -75.63% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.74% | -79.12% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.15% | -72.11% | -17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.96% | -37.69% | -23.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.87% | 15.38% | +13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DQ и JD
Daqo New Energy Corp. (DQ) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что DQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DQ | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.18% | 7.45% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.42% | 23.07% | +15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.03% | 32.17% | +36.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.31% | 53.80% | +16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 47.76% | +26.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DQ и JD
DQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DQ Daqo New Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JD JD.com, Inc. | 3.83% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DQ и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daqo New Energy Corp. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DQ and JD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DQ has higher volatility (15.18%) compared to JD (7.45%). In terms of maximum drawdown, DQ dropped -94.98% vs JD's -79.12%.
DQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DQ и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор