PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DQ с JD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DQ с JD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DQ (Daqo New Energy Corp.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. DQ operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DQ returned 13.45%/yr vs 3.86%/yr for JD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DQ и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daqo New Energy Corp. (DQ) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DQ показывает доходность -45.56%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции DQ превзошли акции JD по среднегодовой доходности: 13.45% против 3.86% соответственно.

DQ

1 день
-4.40%
1 месяц
-19.50%
С начала года
-45.56%
6 месяцев
-50.45%
1 год
18.44%
3 года*
-25.19%
5 лет*
-27.62%
10 лет*
13.45%

JD

1 день
-2.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
6.13%
6 месяцев
1.97%
1 год
-6.02%
3 года*
-3.08%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DQ и JD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQ
Daqo New Energy Corp.		-45.56%51.75%-26.92%-31.11%-4.24%-29.71%460.16%118.80%-60.63%207.98%
JD
JD.com, Inc.		6.13%-14.78%23.45%-47.76%-17.87%-20.28%149.50%68.32%-49.47%62.81%

Correlation

The correlation between DQ and JD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DQ:

$1.09B

JD:

$42.13B

EPS

DQ:

-$2.78

JD:

$9.38

Коэффициент P/S

DQ:

1.91

JD:

0.03

Коэффициент P/B

DQ:

0.25

JD:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

DQ:

$568.81M

JD:

$1.32T

Валовая прибыль (12 мес.)

DQ:

-$195.95M

JD:

$126.44B

EBITDA (12 мес.)

DQ:

-$101.58M

JD:

$27.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daqo New Energy Corp.

JD.com, Inc.

Часто сравнивают с DQ:
DQ с LLYDQ с ENTGDQ с SPYDQ с CSPX.LDQ с VOODQ с ALABDQ с QQQ
Часто сравнивают с JD:
JD с BABAJD с PDDJD с BIDUJD с TCEHYJD с 3690.HKJD с JKSJD с XPEV

Доходность на риск

DQ vs. JD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQ
Ранг доходности на риск DQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JD
Ранг доходности на риск JD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQ c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daqo New Energy Corp. (DQ) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DQJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.19

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-0.05

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.20

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

-0.41

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DQ vs. JD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQ на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа JD равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQ и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DQJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.19

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.08

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DQ и JD

Максимальная просадка DQ за все время составила -94.98%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQ и JD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DQJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.98%

-79.12%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.00%

-29.78%

-25.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.13%

-48.10%

-22.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.24%

-75.63%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.74%

-79.12%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.06%

-68.59%

-18.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.88%

-37.56%

-23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.70%

14.79%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DQ и JD

Daqo New Energy Corp. (DQ) и JD.com, Inc. (JD) имеют волатильность 11.85% и 12.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DQJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

12.38%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.16%

22.57%

+14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.12%

32.39%

+35.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.28%

53.77%

+16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.76%

47.83%

+25.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQ и JD

DQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.

ПозицияTTM2025202420232022
DQ
Daqo New Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JD
JD.com, Inc.		3.40%3.48%2.19%2.15%2.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DQ и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daqo New Energy Corp. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
26.72M
313.78B
(DQ) Общая выручка
(JD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DQ and JD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JD has higher volatility (12.38%) compared to DQ (11.85%). In terms of maximum drawdown, DQ dropped -94.98% vs JD's -79.12%.

DQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DQ и JD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор