PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DQ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DQ и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daqo New Energy Corp. (DQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.15%
503.31%
DQ
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DQ:

-0.49

SPY:

0.32

Коэф-т Сортино

DQ:

-0.32

SPY:

0.51

Коэф-т Омега

DQ:

0.96

SPY:

1.07

Коэф-т Кальмара

DQ:

-0.43

SPY:

0.39

Коэф-т Мартина

DQ:

-1.17

SPY:

1.52

Индекс Язвы

DQ:

32.81%

SPY:

3.13%

Дневная вол-ть

DQ:

78.19%

SPY:

14.74%

Макс. просадка

DQ:

-94.98%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DQ:

-86.61%

SPY:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, DQ показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DQ имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции SPY немного отстают с 11.89%.


DQ

С начала года

-14.51%

1 месяц

-17.89%

6 месяцев

-24.04%

1 год

-38.24%

5 лет

10.11%

10 лет

11.99%

SPY

С начала года

-8.15%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-4.88%

1 год

4.64%

5 лет

18.45%

10 лет

11.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DQ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DQ
Ранг риск-скорректированной доходности DQ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daqo New Energy Corp. (DQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DQ, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DQ: -0.49
SPY: 0.32
Коэффициент Сортино DQ, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DQ: -0.32
SPY: 0.51
Коэффициент Омега DQ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DQ: 0.96
SPY: 1.07
Коэффициент Кальмара DQ, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DQ: -0.43
SPY: 0.39
Коэффициент Мартина DQ, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DQ: -1.17
SPY: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа DQ на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.32
DQ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQ и SPY

DQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DQ
Daqo New Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DQ и SPY

Максимальная просадка DQ за все время составила -94.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.61%
-12.17%
DQ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DQ и SPY

Daqo New Energy Corp. (DQ) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что DQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.65%
7.47%
DQ
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab