PortfoliosLab logo
Сравнение DQ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DQ и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daqo New Energy Corp. (DQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.27%
514.54%
DQ
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DQ:

-0.44

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

DQ:

-0.19

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

DQ:

0.98

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DQ:

-0.39

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

DQ:

-1.12

SPY:

2.39

Индекс Язвы

DQ:

31.22%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

DQ:

80.03%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

DQ:

-94.98%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DQ:

-88.33%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, DQ показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции DQ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.95% соответственно.


DQ

С начала года

-25.51%

1 месяц

-22.23%

6 месяцев

-34.18%

1 год

-39.03%

5 лет

9.42%

10 лет

10.15%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DQ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DQ
Ранг риск-скорректированной доходности DQ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daqo New Energy Corp. (DQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DQ, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DQ: -0.44
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино DQ, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DQ: -0.19
SPY: 0.89
Коэффициент Омега DQ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DQ: 0.98
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара DQ, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DQ: -0.39
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина DQ, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DQ: -1.12
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа DQ на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.54
DQ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQ и SPY

DQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DQ
Daqo New Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DQ и SPY

Максимальная просадка DQ за все время составила -94.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.33%
-10.54%
DQ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DQ и SPY

Daqo New Energy Corp. (DQ) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что DQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.88%
15.13%
DQ
SPY