PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DQ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DQ и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daqo New Energy Corp. (DQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.61%
7.86%
DQ
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DQ:

-0.32

SPY:

2.03

Коэф-т Сортино

DQ:

0.03

SPY:

2.71

Коэф-т Омега

DQ:

1.00

SPY:

1.38

Коэф-т Кальмара

DQ:

-0.28

SPY:

3.02

Коэф-т Мартина

DQ:

-0.76

SPY:

13.49

Индекс Язвы

DQ:

32.66%

SPY:

1.88%

Дневная вол-ть

DQ:

77.35%

SPY:

12.48%

Макс. просадка

DQ:

-94.98%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DQ:

-85.84%

SPY:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, DQ показывает доходность -33.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции DQ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.54% против 12.94% соответственно.


DQ

С начала года

-33.91%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

-4.46%

1 год

-27.71%

5 лет

12.00%

10 лет

11.54%

SPY

С начала года

24.51%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

7.56%

1 год

24.63%

5 лет

14.51%

10 лет

12.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daqo New Energy Corp. (DQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DQ, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.322.03
Коэффициент Сортино DQ, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.032.71
Коэффициент Омега DQ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.38
Коэффициент Кальмара DQ, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.283.02
Коэффициент Мартина DQ, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.7613.49
DQ
SPY

Показатель коэффициента Шарпа DQ на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.32
2.03
DQ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQ и SPY

DQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DQ
Daqo New Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.87%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок DQ и SPY

Максимальная просадка DQ за все время составила -94.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-85.84%
-3.54%
DQ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DQ и SPY

Daqo New Energy Corp. (DQ) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что DQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.78%
3.64%
DQ
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab