PortfoliosLab logo
Сравнение DQ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DQ и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daqo New Energy Corp. (DQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.27%
520.82%
DQ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DQ:

-0.44

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

DQ:

-0.19

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

DQ:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DQ:

-0.39

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

DQ:

-1.12

VOO:

2.42

Индекс Язвы

DQ:

31.22%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

DQ:

80.03%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

DQ:

-94.98%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DQ:

-88.33%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, DQ показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции DQ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.15% против 12.02% соответственно.


DQ

С начала года

-25.51%

1 месяц

-22.23%

6 месяцев

-34.18%

1 год

-39.03%

5 лет

9.42%

10 лет

10.15%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DQ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DQ
Ранг риск-скорректированной доходности DQ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daqo New Energy Corp. (DQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DQ, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DQ: -0.44
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино DQ, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DQ: -0.19
VOO: 0.92
Коэффициент Омега DQ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DQ: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DQ, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DQ: -0.39
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина DQ, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DQ: -1.12
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа DQ на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.57
DQ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQ и VOO

DQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DQ
Daqo New Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DQ и VOO

Максимальная просадка DQ за все время составила -94.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.33%
-10.56%
DQ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DQ и VOO

Daqo New Energy Corp. (DQ) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что DQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.88%
13.97%
DQ
VOO