PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DQ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DQ и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daqo New Energy Corp. (DQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.15%
510.62%
DQ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DQ:

-0.49

VOO:

0.34

Коэф-т Сортино

DQ:

-0.32

VOO:

0.53

Коэф-т Омега

DQ:

0.96

VOO:

1.07

Коэф-т Кальмара

DQ:

-0.43

VOO:

0.42

Коэф-т Мартина

DQ:

-1.17

VOO:

1.60

Индекс Язвы

DQ:

32.81%

VOO:

3.13%

Дневная вол-ть

DQ:

78.19%

VOO:

14.67%

Макс. просадка

DQ:

-94.98%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DQ:

-86.61%

VOO:

-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, DQ показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -7.97%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DQ – 11.99% и акции VOO – 11.99%.


DQ

С начала года

-14.51%

1 месяц

-17.89%

6 месяцев

-24.04%

1 год

-38.24%

5 лет

10.11%

10 лет

11.99%

VOO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-4.67%

1 год

4.91%

5 лет

18.59%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DQ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DQ
Ранг риск-скорректированной доходности DQ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daqo New Energy Corp. (DQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DQ, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DQ: -0.49
VOO: 0.34
Коэффициент Сортино DQ, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DQ: -0.32
VOO: 0.53
Коэффициент Омега DQ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DQ: 0.96
VOO: 1.07
Коэффициент Кальмара DQ, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DQ: -0.43
VOO: 0.42
Коэффициент Мартина DQ, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DQ: -1.17
VOO: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа DQ на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.34
DQ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQ и VOO

DQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DQ
Daqo New Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DQ и VOO

Максимальная просадка DQ за все время составила -94.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.61%
-12.03%
DQ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DQ и VOO

Daqo New Energy Corp. (DQ) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что DQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.65%
7.31%
DQ
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab