Сравнение ENSG с GOOGL
ENSG (The Ensign Group, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ENSG returned 24.21%/yr vs 26.61%/yr for GOOGL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 18.16%. За последние 10 лет акции ENSG уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 24.21% против 26.61% соответственно.
ENSG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 24.21%
GOOGL
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 18.16%
- 6 месяцев
- 19.99%
- 1 год
- 112.06%
- 3 года*
- 44.49%
- 5 лет*
- 25.27%
- 10 лет*
- 26.61%
Сравнение доходности по годам ENSG и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | -13.46% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 18.16% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between ENSG and GOOGL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between ENSG and GOOGL shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENSG:
$8.98B
GOOGL:
$4.52T
ENSG:
$6.15
GOOGL:
$13.11
ENSG:
24.51
GOOGL:
28.16
ENSG:
1.62
GOOGL:
1.39
ENSG:
1.69
GOOGL:
10.68
ENSG:
3.79
GOOGL:
9.44
ENSG:
$5.27B
GOOGL:
$422.57B
ENSG:
$800.38M
GOOGL:
$255.12B
ENSG:
$590.49M
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
ENSG
GOOGL
Сравнение ENSG c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENSG | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.62 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 5.53 | -5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 19.59 | -19.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENSG и GOOGL
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSG | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -65.29% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -20.37% | -11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -29.81% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -44.32% | +12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -44.32% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.15% | -8.21% | -21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -13.01% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 5.74% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и GOOGL
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSG | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 7.91% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 20.82% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 29.42% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 31.36% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 29.15% | +6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и GOOGL
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GOOGL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и GOOGL
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
ENSG and GOOGL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENSG has higher volatility (11.03%) compared to GOOGL (7.91%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENSG и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор