Сравнение ENSG с ABBV
ENSG (The Ensign Group, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ENSG in Medical Care Facilities, ABBV in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ENSG returned 24.21%/yr vs 18.75%/yr for ABBV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции ABBV по среднегодовой доходности: 24.21% против 18.75% соответственно.
ENSG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 24.21%
ABBV
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 18.75%
Сравнение доходности по годам ENSG и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | -13.46% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
ABBV AbbVie Inc. | -1.43% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between ENSG and ABBV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ENSG:
$8.98B
ABBV:
$393.10B
ENSG:
$6.15
ABBV:
$2.05
ENSG:
24.51
ABBV:
107.96
ENSG:
1.69
ABBV:
6.25
ENSG:
3.79
ABBV:
14.30
ENSG:
$5.27B
ABBV:
$62.82B
ENSG:
$800.38M
ABBV:
$46.15B
ENSG:
$590.49M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. ABBV — Ранг доходности на риск
ENSG
ABBV
Сравнение ENSG c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENSG | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.15 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 2.55 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENSG и ABBV
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSG | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -45.09% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -17.32% | -14.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -20.74% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -21.92% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -45.09% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.15% | -7.17% | -22.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -10.71% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 7.75% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и ABBV
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSG | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 6.82% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 18.06% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 24.50% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 22.93% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 25.75% | +10.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и ABBV
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ABBV в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.04% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и ABBV
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ENSG and ABBV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENSG has higher volatility (11.03%) compared to ABBV (6.82%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENSG и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор