PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENPIX с UCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENPIX с UCPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both mutual funds - ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, ENPIX returned 7.37%/yr vs -28.39%/yr for UCPIX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. ENPIX charges 1.51%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.

Доходность

Сравнение доходности ENPIX и UCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENPIX показывает доходность 47.75%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -29.75%. За последние 10 лет акции ENPIX превзошли акции UCPIX по среднегодовой доходности: 7.37% против -28.39% соответственно.

ENPIX

1 день
1.99%
1 месяц
-2.48%
С начала года
47.75%
6 месяцев
42.37%
1 год
69.55%
3 года*
19.65%
5 лет*
23.89%
10 лет*
7.37%

UCPIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-27.91%
1 год
-50.18%
3 года*
-30.24%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENPIX и UCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		47.75%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-29.75%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%

Correlation

The correlation between ENPIX and UCPIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.59

Over the past year, the inverse relationship between ENPIX and UCPIX has weakened: their correlation has moved from -0.59 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с FSELXENPIX с SMPIXENPIX с FYAIX
Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с PSTIXUCPIX с RYCLXUCPIX с UXPIX

Доходность на риск

ENPIX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENPIX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENPIXUCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-1.36

+3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-2.23

+4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.76

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

-1.02

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

-1.68

+11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENPIX vs. UCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENPIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа UCPIX равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPIX и UCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENPIXUCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-1.36

+3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.04

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-0.10

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.14

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ENPIX и UCPIX

Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что меньше максимальной просадки UCPIX в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и UCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENPIXUCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-99.99%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-50.67%

+32.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.27%

-94.79%

+62.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-95.26%

+58.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.54%

-99.39%

+14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-99.95%

+89.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.90%

-84.03%

+47.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

32.46%

-26.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ENPIX и UCPIX

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENPIXUCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

11.20%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

27.33%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.77%

38.25%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.79%

402.12%

-363.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.70%

286.19%

-241.49%

Сравнение комиссий ENPIX и UCPIX

ENPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии UCPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPIX и UCPIX

Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности UCPIX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		1.87%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.57%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENPIX and UCPIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPIX has higher volatility (12.27%) compared to UCPIX (11.20%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs UCPIX's -99.99%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENPIX и UCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор