PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENPIX с UCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENPIX с UCPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both mutual funds - ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, ENPIX returned 6.18%/yr vs -10.66%/yr for UCPIX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. ENPIX charges 1.51%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.

Доходность

Сравнение доходности ENPIX и UCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENPIX показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -32.32%. За последние 10 лет акции ENPIX превзошли акции UCPIX по среднегодовой доходности: 6.18% против -10.66% соответственно.

ENPIX

1 день
0.98%
1 месяц
-11.97%
С начала года
32.94%
6 месяцев
34.58%
1 год
43.47%
3 года*
17.01%
5 лет*
21.33%
10 лет*
6.18%

UCPIX

1 день
1.88%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-32.32%
6 месяцев
-28.57%
1 год
-49.33%
3 года*
48.01%
5 лет*
30.45%
10 лет*
-10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENPIX и UCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		32.94%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-32.32%-25.76%707.30%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%

Correlation

The correlation between ENPIX and UCPIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.59

Over the past year, the inverse relationship between ENPIX and UCPIX has weakened: their correlation has moved from -0.59 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с CNPIXENPIX с FSELXENPIX с FYAIX
Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с RYCLXUCPIX с PSTIXUCPIX с UXPIX

Доходность на риск

ENPIX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENPIX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENPIXUCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-1.29

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-2.09

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.78

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.99

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

-1.64

+7.19

ENPIX vs. UCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENPIX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа UCPIX равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPIX и UCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENPIX и UCPIX

Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что меньше максимальной просадки UCPIX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и UCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENPIXUCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-99.90%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-51.41%

+29.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.27%

-68.50%

+36.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-68.50%

+32.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.54%

-94.03%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-99.47%

+80.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.86%

-83.99%

+47.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

31.06%

-23.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ENPIX и UCPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) составляет 10.71%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENPIXUCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

12.94%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

28.84%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

39.45%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

400.24%

-361.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.72%

284.82%

-240.10%

Сравнение комиссий ENPIX и UCPIX

ENPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии UCPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPIX и UCPIX

Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности UCPIX в 6.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		2.08%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.82%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENPIX and UCPIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCPIX has higher volatility (12.94%) compared to ENPIX (10.71%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs UCPIX's -99.90%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENPIX и UCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор