Сравнение ENPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
ENPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ENPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 62.19% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ENPIX показывает доходность 62.19%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -13.57%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 9.73% против 23.88% соответственно.
ENPIX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 17.21%
- С начала года
- 62.19%
- 6 месяцев
- 62.26%
- 1 год
- 50.02%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 31.04%
- 10 лет*
- 9.73%
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENPIX и DXSLX
ENPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
ENPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
ENPIX
DXSLX
Сравнение ENPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.62 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.13 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.74 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 3.51 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.62 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.42 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.62 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.44 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ENPIX и DXSLX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPIX и DXSLX
Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности DXSLX в 8.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.70% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок ENPIX и DXSLX
Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -91.80% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.20% | -21.12% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -44.67% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | -61.09% | -23.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -16.30% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.08% | -21.72% | -15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 4.45% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPIX и DXSLX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеют волатильность 7.58% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.65% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 16.04% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 32.26% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.87% | 31.31% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 38.56% | +5.99% |