Сравнение ENOV с ETH-USD
ENOV (Enovis Corp) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ENOV returned -5.86%/yr vs 62.58%/yr for ETH-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENOV и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENOV показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -35.51%. За последние 10 лет акции ENOV уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: -5.86% против 62.58% соответственно.
ENOV
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 22.17%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- -25.61%
- 5 лет*
- -19.35%
- 10 лет*
- -5.86%
- Всё время*
- -2.11%
ETH-USD
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 10.05%
- 6 месяцев
- -39.98%
- С начала года
- -35.51%
- 1 год
- -49.10%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 62.58%
- Всё время*
- 80.34%
Сравнение доходности по годам ENOV и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOV Enovis Corp | 0.75% | -39.29% | -21.67% | 4.67% | -32.36% | 20.21% | 5.11% | 74.07% | -47.25% | 10.27% |
ETH-USD Ethereum | -35.51% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between ENOV and ETH-USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.11 |
The correlation between ENOV and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENOV vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ENOV
ETH-USD
Сравнение ENOV c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovis Corp (ENOV) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENOV | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.73 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -1.11 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENOV и ETH-USD
Максимальная просадка ENOV за все время составила -84.46%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOV и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENOV | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.46% | -94.01% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.86% | -67.60% | +27.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -67.60% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.02% | -79.35% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.02% | -94.01% | +15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.19% | -60.40% | -18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -51.01% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 34.69% | -12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOV и ETH-USD
Enovis Corp (ENOV) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что ENOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENOV | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | 13.43% | +13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.41% | 46.67% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.24% | 54.96% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 58.71% | -17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.02% | 76.77% | -33.75% |
Часто задаваемые вопросы
ENOV and ETH-USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENOV has higher volatility (26.75%) compared to ETH-USD (13.43%). In terms of maximum drawdown, ENOV dropped -84.46% vs ETH-USD's -94.01%.
ENOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENOV и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор